Когда горизонтальные объемы формируют растущую выпуклость – это признак того, что рынок находится в равновесии. Сделки совершаются без значительного изменения цены, потому что покупатели и продавцы соглашаются, что текущий уровень цен – справедливый. В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile — визуальное отображение движения рынка по ценовым уровням во времени.
А вот горизонтальные объемы в трейдинге были придуманы гораздо позже. На рисунке представлен график Ричарда Вайкоффа от 1931 года. Спортсмена интересует, почему объемы уменьшаются, а вес стоит на месте. Трейдер же задается вопросом, почему объемы уменьшаются, а цена стоит на месте.
Анализ профилей за несколько дней позволяет оценивать многочисленные внутридневные балансы и дисбалансы. График ниже показывает спокойное утро понедельника на рынке фьючерсов ES (E-mini S&P-500). Красные стрелки указывают на границы баланса, в рамках которого заключены 90% сделок. Инструмент рисования, который в виде ломаной линии отображает изменение во времени уровня Point Of Control для выбранной области графика. По умолчанию индикатор отображается для дневного периода, но сам он довольно гибкий. Здесь много возможностей как для изменения периода, так и для настройки режима, типа профиля, цветов и других фишек.
Зона стоимости (Value Area) – это диапазон цен, в котором находится 68% объема заключенных сделок. Цифра определена математически с использованием нормального распределения Гаусса (больше информации – в учебниках математики или Википедии). Индикатор горизонтальных объемов вызывают комбинацией Ctrl + I (либо кликнув на иконку, отмеченную красной стрелкой). Из списка доступных индикаторов выбери Market Profile & TPO. Горизонтальные объемы (также применяют термин «профиль рынка») показаны на графике ниже голубым полупрозрачным цветом.
Но применение горизонтальных и вертикальных объемов помогут с определением таких моментов. В таких стадиях применяются стратегии на forexukraina обзор основе возврата к среднему. Этот класс стратегий сложнее — как для их выявления, так и для торговли.
Профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть — активность трейдеров на каждом уровне цены. Зона стоимостиЕсли у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению. Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике. Горизонтальные объёмы (также может использоваться термин «профиль рынка») — это визуальное отображение общего проторгованного объёма по каждой конкретной цене.
Далее в моменте под цифрой 2 можем наблюдать тест POC прошлого дня уже сверху вниз, после которого цена направилась к VAH. Разберем трейдинг с использованием горизонтального объема, начнем с теории. Объемы в трейдинг — это очень важный и нужный инструмент для успешной торговли. Каждый успешный трейдер должен знать, понимать и уметь использовать данный индикатор на практике.
Что нужно знать при работе с горизонтальными объёмами?
Наиболее сильные POC — прошлого дня в начале сессии и текущего дня к концу сессии. Более поздние дни, 3 и более дней назад, смотрим только POC и реакция цены на подходе к POC. В этом примере вы увидели как с помощью горизонтальных объемов можно найти зоны поддержки и сопротивления. Верхняя линия зоны стоимости может играть роль сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAH.
- В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком.
- Благодаря революционному росту вычислительных мощностей компьютеры в реальном времени просчитывают горизонтальные объемы с точностью до одной сделки.
- Профиль объема – это удобный уровневый инструмент, с помощью которого вы сможете найти осмысленные зоны входа в позицию.
- Разберём основные понятия, которые необходимо знать трейдеру, который использует индикатор профиля рынка.
Плюсы и минусы горизонтальных объемов
И тем не менее зона стоимости — это всегда определённый коридор (range), в котором цена торгуется прежде, чем пойти в каком-то направлении. Индикаторы горизонтальных объёмов отображаются в виде гистограммы и берут данные по реальным объёмам торгов с крупных бирж. Эта информация также может использоваться при анализе, однако более эффективными являются именно горизонтальные объёмы.
Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления
Стоит отметить, что большинство из них показывает классический вариант Market Profile — сколько времени цена проводит на каждом уровне. Горизонтальные объёмы позволяют увидеть, как накапливается объём на разных ценовых уровнях. Один горизонтальный столбик гистограммы показывает, сколько контрактов было открыто по данной цене.
Низкие объемы, напротив, могут свидетельствовать о неопределенности или отсутствии интереса к данному уровню. Поэтому в рамках сформировавшейся зоны стоимости можно было поймать несколько неплохих точек входа и хорошо заработать. Точка контроля (Point of control, POC) — это ценовой уровень зоны стоимости, на котором совокупный объём позиций достиг максимального значения.
